Как определить, когда торговая система перестает работать?
Перед началом торгов
трейдеры, как правило, создают стратегии. По завершению процесса у многих
появляются сомнения, связанные с эффективностью системы. Иногда участники рынка
несут крупные убытки прежде, чем убеждаются в необходимости смены методов.
Существует три способа
определить, когда торговая система перестает работать: предельной
просадки, графика управления и накопительной кривой баланса. Каждый имеет
отличия, плюсы, минусы. Рассмотрим подробнее суть каждого способа контроля
эффективности.
На чем основывается способ предельной просадки?
Способ определения
критической точки основывается на определении максимальной просадки в
историческом разрезе. Тогда трейдер устанавливает лимит, согласно которому, при
достижении аналогичного или превышающего исходную цифру вдвое убытка он
прекращает торговать.
Метод относительно
эффективен, позволяет оставить перспективные долговременные инвестиции и
стратегию в случае краткого отката с последующим восходящим разворотом. Среди
недостатков – возможная длительная просадка счета без изменения
тенденций к лучшему. Трейдер может потерять слишком много, так и не дождавшись
возвращения к прежним результатам.
График управления: используем контрольные показатели торговли
Рассматривая трейдинг,
можно провести аналогию с производством. Так же, как для выпуска качественной
продукции нужно управлять производственным процессом; для получения нужных
финансовых показателей нужно управлять торговой системой.
Сотрудники отдела
контроля качества используют статистические данные о характеристиках и габаритах
изделий. Отклонения, превышающие стандартные сигнализируют о возникновении
потенциальных проблем.
Трейдеру нужно выстроить
график и отметить на нем результативность работы. После установки нескольких
скользящих средних нужно отслеживать статистику. О том, что ситуация выходит из
под контроля сигнализируют:
- Одна точка, находящаяся выше или ниже 3-х стандартных отклонений (круглая на графике);
- 2-3 точки, идущие подряд, находятся ниже или выше 2-х допустимых отклонений (квадратное обозначение на графике);
- 4-5 точек, находящихся выше или ниже одного допустимого отклонения (треугольное обозначение);
- 8 рядом идущих точек, находящихся выше или ниже нормы (звезда).
Таким образом, Вы
графически отобразите свою результативность и сможете подкорректировать
стратегию до понесения крупных убытков.
График накопительной кривой баланса: устанавливаем диапазон
Часто стратегия
торговли опытного трейдера включает в себя график накопительной кривой
баланса счета. В его основе лежит установка диапазона, в котором может
колебаться доход. Тогда должны быть заранее известны средние показатели и
допустимые колебания.
В качестве верхней и
нижней границ диапазона можно применять 5% кривые. Они прокладываются после
расчетов по формулам:
Нижний предел = средний
доход * количество сделок – квадратный корень (из количества сделок) *
допустимое отклонение * 1,645
Верхний предел = средний
доход + квадратный корень (из допустимого отклонения) * 1,645
Когда торговая
система остается эффективной – 90% от общего числа времени кривая баланса
счета будет находиться в пределах установленного диапазона. Длительный выход за
его пределы свидетельствует о необходимости пересмотреть методы.
Какой способ использовать для контроля эффективности торгов?
Подытоживая, следует
выделить отличия всех трех способов. Первый предполагает отказ от стратегии,
если фактический убыток превышает исторический максимум. Второй – когда
появляется один из четырех или сразу несколько сигналов. Третий – когда доход
выходит за пределы установленного диапазона.
Используя способ
максимальной просадки, трейдер может придерживаться неэффективной системы
слишком долго. Статистические расчеты иногда дают неверные результаты из-за
длинных теней на свечах, выходящих за пределы контрольных линий.
К тому же, нередки
случаи, когда за серией мелких убытков следует крупная прибыль. Даже учитывая
возможные погрешности – применение вышеперечисленных методов лучше, чем игра
наудачу или игнорирование ухудшения статистики.
В конечном итоге, каждый
способ позволяет определить точку выхода. При наиболее консервативном подходе
можно комбинировать их, используя сигналы поочередно. Также Вы можете пройти обучение
трейдингу у наших специалистов, чтобы освоить риск и мани менеджмент для
старта успешной карьеры.